-
- Tác giả: Bùi Trí Đức
- Thông tin XB: TP. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Ngoại thương, 2025
- Mô tả vật lý: 90 tr.
- Tóm tắt: Nghiên cứu kiểm định mối quan hệ lan tỏa giữa thị trường vàng nội địa, tiền mã hóa, và chứng khoán Việt Nam trong các giai đoạn bất ổn tài chính toàn cầu, sử dụng phương pháp GARCH-EVT-Copula. Kết quả cho thấy có mối tương tác đáng kể giữa các thị trường này, đặc biệt trong khủng hoảng, khi nhà đầu tư thay đổi chiến lược phân bổ vốn để giảm thiểu rủi ro. Thị trường vàng tương tác mạnh với tiền mã hóa và chứng khoán, phản ánh vai trò trú ẩn và tâm lý nhà đầu tư. Phương pháp GARCH-EVT-Copula được khẳng ...
- Từ khóa: Phương pháp GARCH-EVT-Copula; Rủi ro cực đoan; KLTN; Khóa luận tốt nghiệp; Hiệu ứng lan tỏa
- Chế độ xem
- 32
Tìm kiếm thêm
